Matematyka skarbcem bankiera

Opis projektu:

Projekt realizowany od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013 r. Wartość projektu wynosiła 1 973 728,00 zł. Całość projektu była dofinansowana w 100% w ramach pomocy de minimis. Główny cel projektu to „Rozwój potencjału adaptacyjnego 820 pracowników i pracowniczek (1860 uczestników/czek) sektora bankowości spółdzielczej poprzez podniesienie kwalifikacji matematycznych i informatycznych w ramach projektu realizowanego od IX.2011 r. – VIII.2013 r.”

Zrealizowane działania:

Szkolenia – 10 typów szkoleń, w tym:

Szkolenia wstępne

1. Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – podstawowy Excel:

  • Podstawy pracy z programem
  • Tworzenie zawartości (wprowadzanie i edycja danych, adresowanie i jego typy, podstawowe obliczenia oraz funkcje)
  • Formatowanie (umiejętności związane z prezentowaniem danych na ekranie, formatowanie warunkowe, tabele)
  • Wykresy (zastosowanie oraz formatowanie wykresów, przygotowanie danych).
  • Praca z arkuszem (ukrywanie, odkrywanie danych, szablony)
  • Podstawy baz danych (autofiltr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe).

2. Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – zaawansowany Excel:

  • Bazy danych (sprawdzenie poprawności, filtr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe, tabele przestawne)
  • Wykorzystanie adresowania i jego typów w podstawowych formułach i funkcjach
  • Funkcje różnego typu (w tym funkcje matematyczne, finansowe i logiczne) do wykorzystania w pracy bankowca
  • Narzędzia analizy danych (szukaj wyniku, scenariusze, analiza danych)
  • Formatowanie zaawansowane (formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty danych)
  • Współpraca w arkuszu/skoroszycie i wymiana danych.

 

Szkolenia dla pracowników zajmujących się w bankach pomiarem i analizą ryzyka bankowego:

1. Wykorzystanie modeli matematycznych w pomiarze ryzyka bankowego:

  • Linia trendu i błąd standardowy – wykorzystanie w pomiarze stabilności depozytów
  • Wartość teraźniejsza i przyszła przepływów pieniężnych – wykorzystanie w:
    – wyznaczaniu wartości godziwej aktywów
    – wyznaczaniu wpływu zmiany stóp procentowych na bilansową zaktualizowaną wartość kapitału
  • Korelacje – wykorzystanie w:
    – pomiarze ryzyka bazowego
    – pomiarze ryzyka krzywej dochodowości
    – wyznaczaniu wartości narażonej na ryzyko (VAR) np. w pomiarze ryzyka walutowego
  • Wewnętrzna stopa zwrotu a efektywna stopa procentowa.

2. Analiza statystyczna zabezpieczeń oraz badanie portfela kredytowego przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel:

  • Rodzaje zabezpieczeń
  • Metody wyceny zabezpieczeń:
    – Aktywa trwałe
    – Aktywa obrotowe
    – Poręczenia i gwarancje
  • Analiza ryzyka rezydualnego banku:
    – W procesie rozpatrywania wniosku kredytowego
    – W trakcie monitoringu
    – W procesach windykacji
  • Budowa baz danych dla oceny wartości nieruchomości wg Rekomendacji J
  • Warunki korzystania z baz danych
  • Analiza statystyczna wartości nieruchomości
  • Wpływ zabezpieczenia w sytuacji pogarszającej się jakości portfela
  • Testy warunków skrajnych portfelowe (na poziomie banku)
  • Testy warunków skrajnych jednostkowe (na poziomie umowy kredytowej).

3. Projekt informatyczny testu warunków skrajnych, wymaganego przepisami KNF:

  • Podstawy teoretyczne dotyczące ryzyka typowego i ekstremalnego. Statystyczne podejście do pomiaru ryzyka ekstremalnego.
  • Model informatyczny (Excel) – modelowanie ryzyka typowego i ekstremalnego w oparciu o typowe rozkłady statystyczne. Problem zgodności rozkładu teoretycznego z rozkładem empirycznym.
  • Rozkład wartości brzegowej zmiennej losowej
  • Model informatyczny (Excel) analizy ryzyka ekstremalnego pojedynczej zmiennej losowej związanej z dowolnym typem ryzyka bankowego
  • Podstawy teoretyczne dotyczące ryzyka typowego i ekstremalnego portfela inwestycyjnego banku – istota testów warunków skrajnych
  • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa banku
  • Normy i zalecenia regulacyjne w zakresie testów warunków skrajnych
  • Metodologie testów warunków skrajnych
  • Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
  • Wybrane aspekty informatycznego modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka płynności
  • Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka rynkowego
  • Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka operacyjnego
  • Testy warunków skrajnych dla portfela inwestycyjnego banku.

 

Szkolenia dla pracowników zajmujących się w bankach analizami, depozytami i/lub kredytami:

1. Zastosowanie matematyki w kredytowaniu:

  • Zastosowanie matematyki w budowie i ocenie wskaźników
  • Zastosowanie matematyki w określaniu progu rentowności
  • Zastosowanie matematyki w bankowej ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych

2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i tworzenie wzorcowych aplikacji przy analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych:

  • Posługiwanie się funkcjami wbudowanymi Excela w analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych: FV, IPMT, ISPMT, NPER, PMT, PPMT, RATE, DURATION.
  • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i jego funkcji wbudowanych do budowy przez uczestników szkolenia:
    – uproszczonego harmonogramu spłat kredytu / spłata w równych ratach kapitałowych, spłata w stałych kwotach płatności – równych ratach kapitałowo odsetkowych;
    – przykładowego kalkulatora oceny zdolności kredytowej w przypadku udzielania produktów kredytowych dla osób fizycznych / pożyczki gotówkowej, limitu kredytu w ROR, limitów karty kredytowej;
    – przykładowego modelu rekomendacji decyzji kredytowych uwzględniających elementy oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej oraz politykę kredytową banku – dla różnych grup produktów;
    – przykładowego uproszczonego modelu oceny finansowej przedsiębiorcy na bazie analizy wskaźnikowej opartej o dane wprowadzane do uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat;
    – przykładowego uproszczonego modelu budowy projekcji finansowej bilansu, rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych.
  • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w procesie bankowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

3. Analiza ekspozycji kredytowych w ujęciu portfelowym w świetle Rekomendacji S (II) i T Komisji Nadzoru Finansowego:

  • Wprowadzenie:
    – Znaczenie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
    – Znaczenie detalicznych ekspozycji kredytowych
  • Rekomendacja S
  • Rekomendacja T
  • Pomiar ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

4. Matematyka finansowa w BS w świetle rekomendacji T KNF i ustawy o kredycie konsumenckim:

  • Podstawowe pojęcia matematyki finansowej
  • Budowa prostego harmonogramu spłaty kredytu przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel (przykłady)
  • Ustawa o kredycie konsumenckim wg brzmienia obowiązującego od 18.12.2011 roku
  • Rekomendacja KNF a relacje z klientami
  • Budowa uniwersalnej aplikacji kredytowej, spełniającej wymogi ustawy o kredycie konsumenckim i Rekomendacji T KNF.

5. Budowa aplikacji informatycznych przy analizie finansowej kredytobiorców i badaniu zagrożenia upadłością:

  • Tworzenie sprawozdań finansowych pro-forma (model finansowy – Excel i VBA)
  • Analiza finansowa kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma na podstawie wskaźników finansowych
  • Analiza dyskryminacyjna w badaniu zagrożenia upadłością kredytobiorcy
  • Wykorzystanie tradycyjnych metod pomiaru ryzyka w analizie finansowej kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma
  • Wykorzystanie pomiaru ryzyka bazującego na metodach symulacyjnych z grupy Monte Carlo w analizie finansowej kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma.

 

Szkolenia dla kadry zarządzającej

 

1. Matematyka i jej zastosowanie w finansach i bankowości dla kadry zarządzającej:

  • Oprocentowanie – kapitalizacja
  • Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
  • Dyskonto – niektóre dyskontowe papiery wartościowe (weksle, bony skarbowe)
  • Długi i kredyty – informacje ogólne
  • Renty
  • Wycena papierów wartościowych – informacje ogólne, akcje, obligacje
  • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych – informacje podstawowe (NPV, IRR, MIRR).

 

Liczba przeszkolonych osób:

874 osoby / 1769 uczestników.

Zespół projektowy BODiE:

Koordynator projektu – Maciej Wojtaszek
Kierownik projektu – Magdalena Operacz/ Agnieszka Kamieniak/ Paulina Rybka
Specjalista ds. projektu – Barbara Chełkowska
Specjalista ds. rozliczeń – Agnieszka Kamieniak/ Paulina Rybka/ Beata Fudala
Specjalista ds. promocji i rekrutacji – Maciej Cholewiński/ Katarzyna Marzewska

  • Data rozpoczęcia: 01.09.2011
  • Data zakończenia: 31.08.2013
  • Wartość projektu: 1.973.728,00 PLN PLN
  • Wartość dofinansowania: 1.973.728,00 PLN PLN
  • Numer umowy: UDA-POKL.02.01.01-00-A45/10
  • Instytucja dofinansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×