Szkolenia – 10 typów szkoleń, w tym:
Szkolenia wstępne
1. Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – podstawowy Excel:
- Podstawy pracy z programem
- Tworzenie zawartości (wprowadzanie i edycja danych, adresowanie i jego typy, podstawowe obliczenia oraz funkcje)
- Formatowanie (umiejętności związane z prezentowaniem danych na ekranie, formatowanie warunkowe, tabele)
- Wykresy (zastosowanie oraz formatowanie wykresów, przygotowanie danych).
- Praca z arkuszem (ukrywanie, odkrywanie danych, szablony)
- Podstawy baz danych (autofiltr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe).
2. Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – zaawansowany Excel:
- Bazy danych (sprawdzenie poprawności, filtr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe, tabele przestawne)
- Wykorzystanie adresowania i jego typów w podstawowych formułach i funkcjach
- Funkcje różnego typu (w tym funkcje matematyczne, finansowe i logiczne) do wykorzystania w pracy bankowca
- Narzędzia analizy danych (szukaj wyniku, scenariusze, analiza danych)
- Formatowanie zaawansowane (formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty danych)
- Współpraca w arkuszu/skoroszycie i wymiana danych.
Szkolenia dla pracowników zajmujących się w bankach pomiarem i analizą ryzyka bankowego:
1. Wykorzystanie modeli matematycznych w pomiarze ryzyka bankowego:
- Linia trendu i błąd standardowy – wykorzystanie w pomiarze stabilności depozytów
- Wartość teraźniejsza i przyszła przepływów pieniężnych – wykorzystanie w:
– wyznaczaniu wartości godziwej aktywów
– wyznaczaniu wpływu zmiany stóp procentowych na bilansową zaktualizowaną wartość kapitału
- Korelacje – wykorzystanie w:
– pomiarze ryzyka bazowego
– pomiarze ryzyka krzywej dochodowości
– wyznaczaniu wartości narażonej na ryzyko (VAR) np. w pomiarze ryzyka walutowego
- Wewnętrzna stopa zwrotu a efektywna stopa procentowa.
2. Analiza statystyczna zabezpieczeń oraz badanie portfela kredytowego przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel:
- Rodzaje zabezpieczeń
- Metody wyceny zabezpieczeń:
– Aktywa trwałe
– Aktywa obrotowe
– Poręczenia i gwarancje
- Analiza ryzyka rezydualnego banku:
– W procesie rozpatrywania wniosku kredytowego
– W trakcie monitoringu
– W procesach windykacji
- Budowa baz danych dla oceny wartości nieruchomości wg Rekomendacji J
- Warunki korzystania z baz danych
- Analiza statystyczna wartości nieruchomości
- Wpływ zabezpieczenia w sytuacji pogarszającej się jakości portfela
- Testy warunków skrajnych portfelowe (na poziomie banku)
- Testy warunków skrajnych jednostkowe (na poziomie umowy kredytowej).
3. Projekt informatyczny testu warunków skrajnych, wymaganego przepisami KNF:
- Podstawy teoretyczne dotyczące ryzyka typowego i ekstremalnego. Statystyczne podejście do pomiaru ryzyka ekstremalnego.
- Model informatyczny (Excel) – modelowanie ryzyka typowego i ekstremalnego w oparciu o typowe rozkłady statystyczne. Problem zgodności rozkładu teoretycznego z rozkładem empirycznym.
- Rozkład wartości brzegowej zmiennej losowej
- Model informatyczny (Excel) analizy ryzyka ekstremalnego pojedynczej zmiennej losowej związanej z dowolnym typem ryzyka bankowego
- Podstawy teoretyczne dotyczące ryzyka typowego i ekstremalnego portfela inwestycyjnego banku – istota testów warunków skrajnych
- Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa banku
- Normy i zalecenia regulacyjne w zakresie testów warunków skrajnych
- Metodologie testów warunków skrajnych
- Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego
- Wybrane aspekty informatycznego modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka płynności
- Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka rynkowego
- Wybrane aspekty informatycznego (Excel) modelowania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka operacyjnego
- Testy warunków skrajnych dla portfela inwestycyjnego banku.
Szkolenia dla pracowników zajmujących się w bankach analizami, depozytami i/lub kredytami:
1. Zastosowanie matematyki w kredytowaniu:
- Zastosowanie matematyki w budowie i ocenie wskaźników
- Zastosowanie matematyki w określaniu progu rentowności
- Zastosowanie matematyki w bankowej ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych
2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i tworzenie wzorcowych aplikacji przy analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych:
- Posługiwanie się funkcjami wbudowanymi Excela w analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych: FV, IPMT, ISPMT, NPER, PMT, PPMT, RATE, DURATION.
- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i jego funkcji wbudowanych do budowy przez uczestników szkolenia:
– uproszczonego harmonogramu spłat kredytu / spłata w równych ratach kapitałowych, spłata w stałych kwotach płatności – równych ratach kapitałowo odsetkowych;
– przykładowego kalkulatora oceny zdolności kredytowej w przypadku udzielania produktów kredytowych dla osób fizycznych / pożyczki gotówkowej, limitu kredytu w ROR, limitów karty kredytowej;
– przykładowego modelu rekomendacji decyzji kredytowych uwzględniających elementy oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej oraz politykę kredytową banku – dla różnych grup produktów;
– przykładowego uproszczonego modelu oceny finansowej przedsiębiorcy na bazie analizy wskaźnikowej opartej o dane wprowadzane do uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat;
– przykładowego uproszczonego modelu budowy projekcji finansowej bilansu, rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych.
- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w procesie bankowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
3. Analiza ekspozycji kredytowych w ujęciu portfelowym w świetle Rekomendacji S (II) i T Komisji Nadzoru Finansowego:
- Wprowadzenie:
– Znaczenie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
– Znaczenie detalicznych ekspozycji kredytowych
- Rekomendacja S
- Rekomendacja T
- Pomiar ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.
4. Matematyka finansowa w BS w świetle rekomendacji T KNF i ustawy o kredycie konsumenckim:
- Podstawowe pojęcia matematyki finansowej
- Budowa prostego harmonogramu spłaty kredytu przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel (przykłady)
- Ustawa o kredycie konsumenckim wg brzmienia obowiązującego od 18.12.2011 roku
- Rekomendacja KNF a relacje z klientami
- Budowa uniwersalnej aplikacji kredytowej, spełniającej wymogi ustawy o kredycie konsumenckim i Rekomendacji T KNF.
5. Budowa aplikacji informatycznych przy analizie finansowej kredytobiorców i badaniu zagrożenia upadłością:
- Tworzenie sprawozdań finansowych pro-forma (model finansowy – Excel i VBA)
- Analiza finansowa kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma na podstawie wskaźników finansowych
- Analiza dyskryminacyjna w badaniu zagrożenia upadłością kredytobiorcy
- Wykorzystanie tradycyjnych metod pomiaru ryzyka w analizie finansowej kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma
- Wykorzystanie pomiaru ryzyka bazującego na metodach symulacyjnych z grupy Monte Carlo w analizie finansowej kredytobiorcy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych pro-forma.
Szkolenia dla kadry zarządzającej
1. Matematyka i jej zastosowanie w finansach i bankowości dla kadry zarządzającej:
- Oprocentowanie – kapitalizacja
- Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
- Dyskonto – niektóre dyskontowe papiery wartościowe (weksle, bony skarbowe)
- Długi i kredyty – informacje ogólne
- Renty
- Wycena papierów wartościowych – informacje ogólne, akcje, obligacje
- Ocena efektywności projektów inwestycyjnych – informacje podstawowe (NPV, IRR, MIRR).