Analiza ryzyka stopy procentowej - cz.I Szkolenie komputerowe

Miejsce szkolenia: Tczew

Data rozpoczecia: 2009-05-04

Data zakończenia: 2009-05-05

Program szkolenia

Analiza ryzyka stopy procentowej – poziom podstawowy i zaawansowany (szkolenie komputerowe)


Adresaci szkolenia:
Kadra kierownicza Banku Spółdzielczego oraz pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Cel szkolenia:
Uszczegółowienie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym.

Zakres tematyczny:
Zastosowanie metody „luki” do oceny ryzyka stopy procentowej przy wykorzystaniu gotowych arkuszy analitycznych Microsoft Excel oraz nabycie umiejętności wnioskowania z otrzymanych wyników analizy, jako podstawy efektywnego zarządzania aktywami i pasywami oprocentowanymi.

Czas trwania szkolenia oraz metodyka nauczania:
Szkolenie trwa 4 dni (2 zjazdy 2-dniowe), obejmuje łącznie 28 godzin nauczania. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego (analizy w programie MS Excel). Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe arkusze kalkulacyjne, pozwalające badać poziom ryzyka w Banku, przykładową analizę oraz wzorcowe regulacje do wdrożenia w Banku.
Prezentowany model analizy ryzyka stopy procentowej (Uwaga! Nowa wersja modelu) oraz regulacje są zgodne z rekomendacjami krajowego nadzoru bankowego.
Na podstawie wyliczanych danych i wskaźników wyprowadzana jest analiza sytuacji Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej oraz generowane są raporty dla Kierownictwa Banku.

Program szkolenia:
Zjazd I - Przedstawienie podstaw zarządzania ryzykiem stopy procentowej, regulacji zewnętrznych, zapoznanie z arkuszami analitycznymi, wprowadzanie danych do modelu.
1. Przybliżenie problemu ryzyka stopy procentowej:
o definicje ryzyka stopy procentowej,
o źródła ryzyka stopy procentowej,
o regulacje zewnętrzne dotyczące ryzyka stopy procentowej, w tym najnowsze wymogi wynikające z Nowej Umowy Kapitałowej,
o metoda „luki” (niedopasowanie między aktywami i pasywami w terminach przeszacowania) jako podstawowa metoda do pomiaru ryzyka stopy procentowej.
2. Ćwiczenia praktyczne:
o metoda luki,
o wpływ ryzyka stopy procentowej na poziom wskaźników ekonomiczno-finansowych Banku,
o marża odsetkowa, marża graniczna, rozpiętość oprocentowania,
o stopy procentowe średnie w okresie, średnie ważone dla aktywów i pasywów oprocentowanych,
o wpływ konstrukcji stóp procentowych na ryzyko stopy procentowej.
3. Przedstawienie wrażliwych na zmiany stóp procentowych pozycji bilansowych i pozabilansowych Banku, z uwzględnieniem konstrukcji stopy procentowej.
4. Zapoznanie z arkuszami analitycznymi z programu MS Excel - narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – metoda „luki”; wprowadzanie danych do arkuszy.

Zjazd II –Analiza stóp rynkowych, ocena poziomu ryzyka stopy procentowej, wnioskowanie, wyznaczenie limitów, szacowanie kapitału wewnętrznego, ocena ryzyka z tytułu nowych produktów.
1. Analiza rynkowych stóp procentowych, analiza krzywej dochodowości oraz prognozowanie stóp rynku międzybankowego.
2. Analiza sytuacji Banku w czasie (analiza historyczna oraz prognozowanie):
 analiza zmiany oprocentowania aktywów i pasywów,
 analiza zmiany poziomu aktywów i pasywów oprocentowanych,
 analiza zmiany marży odsetkowej.
3. Pomiar i analiza ryzyka stopy procentowej przy różnych scenariuszach zmian stóp procentowych:
 analiza ryzyka wg terminów przeszacowania (wskaźniki luki, zmiana dochodu odsetkowego),
 analiza ryzyka bazowego.
4. Zmiany dochodu odsetkowego w okresach obrachunkowych, na skutek zmian stóp procentowych – wpływ na marżę oraz na sytuację ekonomiczno-finansową Banku.
5. Wyznaczenie limitów w zakresie ryzyka stopy procentowej.
6. Kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka stopy procentowej.
7. Uwzględnienie w analizie zobowiązań pozabilansowych.
8. Wpływ nowych produktów na poziom ryzyka stopy procentowej