Program
PROGRAMY SZKOLEŃ
Szkolenie 1 - Wykorzystanie modeli matematycznych w pomiarze ryzyka bankowego
1. Linia trendu i błąd standardowy – wykorzystanie w pomiarze stabilności depozytów
2. Wartość teraźniejsza i przyszła przepływów pieniężnych – wykorzystanie w:
2.1. wyznaczaniu wartości godziwej aktywów
2.2. wyznaczaniu wpływu zmiany stóp procentowych na bilansową zaktualizowaną wartość kapitału
3. Korelacje – wykorzystanie w:
3.1. pomiarze ryzyka bazowego
3.2. pomiarze ryzyka krzywej dochodowości
3.3. wyznaczaniu wartości narażonej na ryzyko (VAR) np. w pomiarze ryzyka walutowego
4. Wewnętrzna stopa zwrotu a efektywna stopa procentowa.
Szkolenie 2 - Zastosowanie matematyki w kredytowaniu
1. Zastosowanie matematyki w budowie i ocenie wskaźników
1.1. wskaźniki płynności
1.2. wskaźniki wiarygodności kredytowej
1.3. wskaźniki sprawności działania (zarządzania)
1.4. wskaźniki zyskowności
1.5. metody analizy wskaźników
1.6. określanie dźwigni finansowej
2. Zastosowanie matematyki w określaniu progu rentowności
2.1. próg w układzie klasycznym (wolumen) oraz procentowym
2.2. określanie marginesu bezpieczeństwa
2.3. wyliczanie dźwigni operacyjnej
2.4. interpretacja i ocena wyników pod względem oceny ryzyka
3. Zastosowanie matematyki w bankowej ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych
3.1. wyliczanie strumienia pieniądza (efekt netto)
3.2. dyskonto i współczynnik dyskonta
3.3. ustalanie stopy dyskontowej
3.4. wartość zaktualizowana netto (NPV)
3.5. wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
3.6. stopa przychody/koszty (B/C)
1) określanie wskaźników pod względem podmiotów finansujących przedsięwzięcie (kapitał, bank, akcjonariusze, udziałowcy)
2) interpretacja i ocena wyników pod względem ryzyka kredytowania.
Szkolenie 3- Matematyka finansowa w BS w świetle rekomendacji T KNF i ustawy kredycie o konsumenckim
1. Podstawowe pojęcia matematyki finansowej
1.1. Rachunek procentowy
1.1.1. Procent, punkt procentowy i punkt bazowy
1.1.2. Procent prosty – nominalna i realna stopa procentowa (przykłady)
1.1.3. Procent składany – kapitalizacja w cyklu inwestycyjnym (przykłady)
1.1.4. Wyznaczanie nominalnej stopy procentowej przy znanej wartości początkowej i końcowej kapitału (przykłady)
1.1.5. Wyznaczanie stopy procentowej przy znanej wartości początkowej i końcowej kapitału w warunkach inflacji (przykłady)
1.2. Wartość bieżąca PV przyszłych strumieni pieniężnych (przykłady)
1.3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)
1.3.1. RRSO dla przepływów o równych okresach (przykłady)
1.3.2. RRSO dla przepływów o niekoniecznie równych okresach (przykłady)
2. Budowa prostego harmonogramu spłaty kredytu przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel (przykłady)
2.1. Przydatne funkcje arkuszowe
2.2. Kredyt spłacany w równych ratach kapitałowych i trzech zmiennych niezależnych
2.3. Kredyt spłacany w równych kwotach i trzech zmiennych niezależnych
3. Ustawa o kredycie konsumenckim wg brzmienia obowiązującego od 18.12.2011 r.
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt
3.3. Umowa o kredyt
3.4. Spłata kredytu przed terminem
3.5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
3.6. Formularze informacyjne
3.7. Obliczenie RRSO
4. Rekomendacja KNF a relacje z klientami
4.1. Zrozumiałość, jasność i czytelność informacji przekazywanych klientom
4.2. Profesjonalizm, rzetelność i staranność w kontaktach z klientami
4.3. Rodzaj informacji i rachunków symulacyjnych przy prezentacji oferty kredytowej
5. Budowa uniwersalnej aplikacji kredytowej, spełniającej wymogi ustawy o kredycie konsumenckim i Rekomendacji T KNF
5.1. Przykład kredytu na zakup samochodu (wiele zmiennych niezależnych oraz rachunek symulacyjny)
5.2. Przykład kredytu na zakup nieruchomości (wiele zmiennych niezależnych oraz rachunek symulacyjny).
Szkolenie 4 - Wykorzystanie matematyki w arkuszu kalkulacyjnym Excel
i tworzenie wzorcowych aplikacji przy analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych
1. Posługiwanie się funkcjami wbudowanymi Excela w analizie bankowych produktów depozytowych i kredytowych:
1.1. FV - wartość przyszła,
1.2. IPMT - wysokość spłaty odsetek dla wybranego okresu w kredycie spłacanym równą rata roczną,
1.3. ISPMT - wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji,
1.4. NPER liczba rat potrzebnych do spłaty pożyczki lub osiągnięcia celu inwestycyjnego przy stałych wpłatach i stałym oprocentowaniu,
1.5. PMT spłata kredytu przy założeniu stałych, okresowych płatności i stałej stopy oprocentowania,
1.6. PPMT spłata kapitału w podanym okresie dla inwestycji przy stałych, okresowych płatnościach i stałej stopie procentowej,
1.7. RATE stopa procentowa do osiągnięcia wartości przyszłej,
1.8. DURATION wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach odsetek
2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i jego funkcji wbudowanych do budowy przez uczestników szkolenia:
2.1. uproszczonego harmonogramu spłat kredytu / spłata w równych ratach kapitałowych, spłata w stałych kwotach płatności - równych ratach kapitałowo odsetkowych/
2.2. przykładowego kalkulatora oceny zdolności kredytowej w przypadku udzielania produktów kredytowych dla osób fizycznych / pożyczki gotówkowej, limitu kredytu w ROR, limitów karty kredytowej/
2.3. przykładowego modelu rekomendacji decyzji kredytowych uwzględniających elementy oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej oraz politykę kredytową banku – dla różnych grup produktów
2.4. przykładowego uproszczonego modelu oceny finansowej przedsiębiorcy na bazie analizy wskaźnikowej opartej o dane wprowadzane do uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat,
2.5. przykładowego uproszczonego modelu budowy projekcji finansowej bilansu, rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych
3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w procesie bankowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych:
3.1. Posługiwanie się funkcjami wbudowanymi Excella : PV – wartość bieżąca, , NPV -wartość bieżąca netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz strumieni płatności, IRR - wewnętrzna stopa zwrotu
3.2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w procesie bankowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych do:
3.2.1. Zastosowania metody prostej lub dyskontowej oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.
3.2.2. Wyliczenia progu rentowności i przeprowadzenia analizy wrażliwości.
3.2.3. Ustalania stopy dyskonta przy zróżnicowanych źródłach finansowania.
3.2.4. Obliczania zaktualizowanej wartości netto (NPV).
3.2.5. Obliczania wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), czasu zwrotu nakładów i rentowności inwestycji.
3.3. Przykład oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego w arkuszu kalkulacyjnym.
Szkolenie 5 - Analiza ekspozycji kredytowych w świetle Rekomendacji S i T Komisji Nadzoru Finansowego
1. Wprowadzenie
1.1. Znaczenie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
1.2. Znaczenie detalicznych ekspozycji kredytowych
2. Rekomendacja S
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka związanego ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
2.3. Zabezpieczenia
2.4. Bazy danych o wartościach nieruchomości
3. Rekomendacja T
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka związanego z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi
3.3. Ocena zdolności kredytowej
3.4. Testy warunków skrajnych
3.5. Ocena terminowości spłacania kredytów i opłacania odsetek
3.6. Wskaźnik TDR
3.7. Zabezpieczenia
4. Pomiar ryzyka kredytowego w ujęciu portfelowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
4.1. Kryteria oceny portfela
4.2. Problem wartości zabezpieczeń
4.3. Formatowanie danych dla celów analizy
4.4. Analiza wstępna:
4.4.1. Kontrola poziomu ryzyka w relacji do założonego apetytu na ryzyko
4.4.2. Identyfikacja ekspozycji dotkniętych utratą wartości – ryzyko rezydualne
4.5. Analiza portfelowa:
4.5.1. Podział przedmiotowy
4.5.2. Podział podmiotowy, branżowy, terytorialny i wg zabezpieczeń
4.5.3. Wyodrębnienie indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych
4.6. Analiza pogłębiona:
4.6.1. Wyznaczanie limitów koncentracji
4.6.2. Rzeczywisty poziom LtV
4.6.3. Wpływ zmiany cen na rynku nieruchomości i innych zabezpieczeń na wynik finansowy banku, kapitały własne, LtV i współczynnik wypłacalności
4.6.4. Test warunków skrajnych
5. Zakończenie
Szkolenie 6 - Analiza statystyczna zabezpieczeń oraz badanie portfela kredytowego przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel
1. Rodzaje zabezpieczeń.
2. Metody wyceny zabezpieczeń:
2.1. Aktywa trwałe.
2.2. Aktywa obrotowe.
2.3. Poręczenia i gwarancje.
3. Analiza ryzyka rezydualnego banku.
3.1. W procesie rozpatrywania wniosku kredytowego.
3.2. W trakcie monitoringu.
3.3. W procesach windykacji.
4. Budowa baz danych dla oceny wartości nieruchomości wg Rekomendacji J.
5. Warunki korzystania z baz danych.
6. Analiza statystyczna wartości nieruchomości.
7. Wpływ zabezpieczenia w sytuacji pogarszającej się jakości portfela.
8. Testy warunków skrajnych portfelowe (na poziomie banku).
9. Testy warunków skrajnych jednostkowe (na poziomie umowy kredytowej).
Szkolenie 9 - Matematyka i jej zastosowanie w finansach i bankowości dla kadry zarządzającej
1. Oprocentowanie - kapitalizacja:
1.1. oprocentowanie proste,
1.2. rachunek procentowy „od sta” i „w stu”,
1.3. przeciętna stopa procentowa,
1.4. oprocentowanie składane („z góry”. „z dołu”),
1.5. przeciętna i efektywna stopa procentowa,
1.6. porównanie oprocentowania prostego i składanego.
2. Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych:
1.1. równe okresy wkładów i kapitalizacji,
1.2. wkłady częstsze niż kapitalizacja,
1.3. kapitalizacja częstsza niż wkłady.
3. Dyskonto - niektóre dyskontowe papiery wartościowe (weksle, bony skarbowe).
4. Długi i kredyty – informacje ogólne:
4.1. raty kapitałowe o stałej wysokości,
4.2. kwoty płatności o stałej wysokości.
5. Renty.
6. Wycena papierów wartościowych – informacje ogólne:
6.1. obligacje,
6.2. akcje.
7. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych – informacje podstawowe (NPV, IRR, MIRR).
Szkolenie 10 - Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – Excel – poziom podstawowy
1. Podstawy pracy z programem.
2. Tworzenie zawartości (wprowadzanie i edycja danych, adresowanie i jego typy, podstawowe obliczenia oraz funkcje).
3. Formatowanie (umiejętności związane z prezentowaniem danych na ekranie, formatowanie warunkowe, tabele).
4. Wykresy (zastosowanie oraz formatowanie wykresów, przygotowanie danych).
5. Praca z arkuszem (ukrywanie, odkrywanie danych, szablony).
6. Podstawy baz danych (autofiltr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe)
Szkolenie 10 - Zastosowanie funkcji matematycznych i finansowych w codziennej pracy – Excel – poziom zaawansowany
1. Bazy danych (sprawdzenie poprawności, filtr, filtr zaawansowany, sortowanie, sumy częściowe, tabele przestawne).
2. Wykorzystanie adresowania i jego typów w podstawowych formułach i funkcjach.
3. Funkcje różnego typu (w tym funkcje matematyczne, finansowe i logiczne) do wykorzystania w pracy bankowca.
4. Narzędzia analizy danych (szukaj wyniku, scenariusze, analiza danych).
5. Formatowanie zaawansowane (formatowanie warunkowe, niestandardowe formaty danych).
6. Współpraca w arkuszu/skoroszycie i wymiana danych.
Program pozostałych szkoleń zamieścimy już wkrótce.
